خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد درشهرتهران؛ با نگرش بر کاهش نرخ رشد مطالبات در یکی از بانک های خصوصی

شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد درشهرتهران؛ با نگرش بر کاهش نرخ رشد مطالبات در یکی از بانک های خصوصی

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد  تدوین شده است. در این راستا پژوهشگران اقدام به شناسایی ۳۶ شاخص کرده و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی‌شده ، ۴۲۹ پرونده اعتباری انتخاب و با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌کاوی مانند انواع درخت تصمیم ( CHAID،  CART، QUEST ،( C5، شبکه عصبی،  ماشین بردار پشتیبان،  رگرسیون لجستیک  و تحلیل تشخیصی  اقدام به ارزیابی میزان اثرگذاری این شاخص‌ها بر احتمال نکول تعهدات کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش‌ها بالاترین قابلیت پیش‌بینی را دارد. علاوه بر این از ۳۵ شاخص مورد بررسی دوازده شاخص مدت (دوره زمانی بازپرداخت)، نوع عقد، تعداد اقساط بازپرداخت، نوع وثیقه، تعداد چک برگشتی قبل از دریافت تسهیلات، مبلغ قسط، مدت سپرده‌گذاری (سپرده کوتاه‌مدت)، بخش اقتصادی، جنسیت، شغل، میانگین گردش شش ماه قبل از دریافت تسهیلات و وضعیت مالکیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار اعتباری وام‌گیرندگان دارند. در نهایت قواعد به دست آمده از درخت تصمیم برای تصمیم‌سازی (طراحی یک مدل امتیازدهی اعتباری) در بانک استخراج شدند.

شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد درشهرتهران

فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی (علمی-پژوهشی)

واژه‌های کلیدی: تسهیلات خرد، بانک خصوصی، شبکه عصبی، SVM، رگرسیون لجستیک، تحلیل تشخیص، درخت تصمیم، احتمال نکول تعهدات و نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده.

خشایار مقدم ۱، دکتر علی ارشدی۲، کیانوش رضایی۱
۱- کارشناس بانکی کارشناس بانکی
۲- عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی