خانه / اقتصاد / مبانی نظری مدل “گشتاور تعمیم یافته” برای داده های پانل و” آزمون سارگان”

مبانی نظری مدل “گشتاور تعمیم یافته” برای داده های پانل و” آزمون سارگان”

برآوردگرهای GMM در سالهای اخیر، به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مدل های اقتصادی برای تعیین رفتار مطلوب عوامل اقتصادی تبدیل شده اند. دراین مطالعه سعی شده است با نگاهی به مدل های اقتصاد سنجی پانل پویا و بیان ایرادات موجود در برخی از این مدلها، از جمله مدل پیشنهادی “آندرسون و هشیائو” و مدل تخمین زن یک مرحله ای و دو مرحله ای “آرلانو و باند” و توضیح چگونگی رفع این ایرادات در مدلهای تکمیلی “آرلانو و باور” و “بلوندل و باند” که به مدل GMM سیستمی شهرت دارند و همینطور با ارائه مبانی نظری و تئوری هرکدام از این مدلها، نحوه کاربرد صحیح آنها ارائه شود. همچنین در ادامه، در خصوص مزایای مدل گشتاور های تعمیم یافته و ویژگی ای که این مدل در خصوص رفع مشکل خود همبستگی و ناهمسانی واریانس دارد، بحث خواهد شد. در نهایت، در خصوص نحوه کاربرد صحیح “آزمون سارگان” توضیحاتی داده شده و چگونگی انجام این آزمون با مثالی مورد بحث قرار می گیرد. باشد که تا گامی در جهت کمک به دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به استفاده از این مدل برداشته شده باشد.

زیر بخش هایی که در مقاله حاضر توضیح داده شده است، شامل بخش بندی های زیر می باشد:

  1. مقدمه ای درخصوص مدل “گشتاور تعمیم یافته”
  2. روش تخمین مدل های پانل پویا
  3. تخمین زننده های آندرسون هشیائو
  4. تخمین زننده های آرلانو و باند
  5. تخمین زننده بلاندل و باند
  6. تعریف تخمین زننده GMM
  7. جمع بندی مدل
  8. مزایای مدل گشتاور تعمیم یافته
  9. آزمون سارگان
  10. نتیجه گیری

 

فایل ورد مبانی نظری مدل “گشتاور تعمیم یافته” برای داده های پانل و” آزمون سارگان:

 

فایل پی دی اف مبانی نظری مدل “گشتاور تعمیم یافته” برای داده های پانل و” آزمون سارگان:

25,000 ریال – فابل پی دی اف

 

 

 

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.