خانه / اقتصاد / مبانی نظری مدل پانل ایستا (اثرات ثابت و تصادفی)

مبانی نظری مدل پانل ایستا (اثرات ثابت و تصادفی)

در سالهای اخیر، بهره مندی از رشد بلند مدت و دسترسی آسان به داده های اقتصادی تعداد زیادی از کشورها، متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بیشتر از داده های پانل برای تخمین مدل های پویا ترغیب و علاقه مند کرده است(منکیو و همکاران، ۱۹۹۲). داده های پانل به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغیرات درون هر مقطع را منعکس می کنند، می توانند اطلاعات بیشتری را منعکس نمایند. بسیاری از نکاتی که در تحلیل های سری زمانی، از جمله ناهمگنی ها، که نادیده گرفته می شود و یا غیرقابل مشاهده هستند، در تحلیل داده های پانل روشن می شوند و امکان بررسی آنها فراهم می گردد. نسبت بالایی از کارهای تجربی اخیر در اقتصاد سنجی، مخصوصاً در امور مالی و اقتصاد کلان تخمین زننده های پانل ایستا را به خدمت گرفته اند. با توجه به مسائل پیش رو، برآنیم تا در این مقاله، قسمتی از ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف این مدل اقتصاد سنجی را برای الگوهای پانل ایستا مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات کلی در رابطه با داده های تلفیقی:

داده های تلفیقی به یک مجموعه از داده ها گفته می شود که براساس آن، مشاهدات به وسیله ی تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره ی زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار گرفته باشند. به این ترتیب دو نوع بعد وجود خواهد داشت: بعد زمان و بعد مقاطع، این T×N داده های آماری را داده های تلفیقی یا داده های مقطعی- سری زمانی می نامند. به عبارتی دیگر، اگر ویژگی های داده های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه ی داده های تلفیقی یا مجموعه ی داده های طولی نامیده می شود. به این دلیل که داده های تلفیقی در برگیرنده ی هر دو جنبه ی داده های سری زمانی و داده های مقطعی است، به کارگیری مدل های توضیح دهنده ی آماری مناسبی که ویژگی های آن متغیرها را توصیف کند، پیچیده تر از مدل های استفاده شده در داده های مقطعی یا داده های سری زمانی است. در روش تجزیه و تحلیل داده های تلفیقی ابتدا یک مقطع خاص (مثلا کشور؛ منطقه یا استان) در نظر گرفته می شود و ویژگی های متغیرهای مربوط، برای تمامی N مقطع در دوره زمانی مورد نظر T بررسی می شود. برابری تعداد داده ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره زمانی مورد بررسی ثابت باشند. (نرلاو،٢٠٠٠)

زیر بخش هایی که در مقاله حاضر توضیح داده شده است، شامل بخش بندی های زیر می باشد:

  • مزایای تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های تلفیقی
  • مدل داده های تلفیقی ایستا:
  • مدل اثرات ثابت (FEM)
  • مدل اثرات تصادفی ( REM)
  • مدل ضرایب ثابت (CCM)
  • مقایسه مدل اثر تصادفی و اثر ثابت:
  • آزمونهای تشخیصی:
  • آزمون معنی داری اثرات ثابت (F)
  • آزمون هاسمن:
  • آزمون چاو (CHOW)
  • آزمون ضریب لاگرانژ (LM)
720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.