خانه / اقتصاد / مبانی نظری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، آزمون کرانه ها، آزمون های شکست ساختاری زیووت و اندروز و لامزدین و پاپل

مبانی نظری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، آزمون کرانه ها، آزمون های شکست ساختاری زیووت و اندروز و لامزدین و پاپل


یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده است، به عبارت دیگر می توان گفت یک سری زمانی عبارت است از سری داده های که از مشاهده یک پدیده در طول زمان به دست آمده است (رنجبران ۱۳۸۲). مدل سازی آماری و اقتصاد سنجی در فرایند های خود از دو نوع داده استفاده می کنند. دسته اول داده های سری زمانی و دسته دوم داده های مقطعی می باشند. داده های سری زمانی در تجزیه و تحلیل تجربی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع داده های آماری دارای ویژگی خاص برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می باشد. از سوی دیگر هر مطالعه و تحقیقی که صورت می گیرد بر اساس یک روش خاص است و یکی از مهمترین ویژگی های پژوهش علمی، متدلوژی آن است و بدون روش شناسی علمی نتایجی که از بررسی ها و تحلیل- های مربوطه به دست می آید، معتبر نخواهد بود از اینرو ارزیابی متدلوژی یک تحقیق از معیارهای رایج جهت ارزیابی آن می باشد.

روش آزمون کرانه­ ها به همجمعی توسط پسران و همکاران (۲۰۰۱) و نارایان (۲۰۰۵) ارائه گردیده است. این تخمین رابطه همجمعی به وسیله روش حداقل مربعات معمولی، زمانی که تعداد وقفه­ های مدل معین شده باشد را ممکن می­ سازد. آزمون کرانه ها شامل دو مرحله برای تخمین رابطه بلند مدت می­ باشد. در مرحله اول وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها در معادله مورد نظر بررسی می­ شود. در مرحله دوم ضرایب بلند مدت و ضرایب کوتاه مدت با استفاده از مدل­های ARDL و ECM تخمین زده می­ شود.

زیر بخش هایی که در مقاله حاضر توضیح داده شده است، شامل بخش بندی های زیر می باشد:

  • آزمون کرانه­ ها:
  • معرفی رهیافت خودرگرسیونی با وقفه­ های توزیعی (ARDL)
  • ارائه الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی  (ARDL)
  • آزمون های تشخیص:
  • آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری:
  • آزمون ریشه واحد زیووت و اندروز:
  • آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل:
720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.