خانه / دانشنامه / مبانی نظری مدل VAR ساختاری (SVAR)

مبانی نظری مدل VAR ساختاری (SVAR)

مدل­های معادلات همزمان مبتنی بر رویکردی است که طبق آن، برخی متغیرها را درون­زا و برخی را برون­زا فرض می­کند. تعیین متغیرها به دو دسته درون­زا و برون­زا ممکن است پشتوانه نظری داشته باشد یا ممکن است سلیقه­ای باشد. حتی زمانی که پشتوانه نظری دارد، در خصوص آن تردیدهایی مطرح می­شود و ممکن است نتایج تجربی با مبانی نظری در تناقض باشد. به هر حال در شرایطی که مطمئن نیستیم چه متغیرهایی درون­زا و چه متغیرهایی برون­زا هستند، از رویکرد دیگری در مدل­سازی معادلات همزمان استفاده می­شود که معروف به مدل­های خودر گرسیون برداری (VAR) هستند. این رویکرد بر این نکته تأکید دارد که بایستی در مدل­سازی و به­ویژه در تعیین متغیرهای درون زا و برون زا، از اعمال سلیقه های فردی پرهیز شود و لذا همه متغیرها را درون زا در نظر می گیرد. مشابه معادلات همزمان، در روش خودرگریسون برداری، ابتدا یک مدل معادلات همزمان طراحی می شود که در آن همه متغیرها تابعی از مقادیر جاری و گذشته یکدیگر می باشند.

این مدل، معروف به مدل VAR ساختاری (SVAR) می باشد. از طرف دیگر، با حل مدل SVAR برای متغیرهای مورد نظر، فرم حل شده VAR به دست می­آید که معروف به VAR استاندارد است. در این مدل، هر یک از متغیرها تابعی از مقادیر گذشته همه متغیرهای موجود در مدل هستند. از آنجا که VAR استاندارد تابعی از مقادیر گذشته متغیرها است، با روش OLS قابل تخمین است، اما برای مدل SVAR چنین شرایطی برقرار نیست. یکی از موضوعات اصلی در این مدل­ها، قابلیت شناسایی مدل SVAR است. بدین معنی که با تخمین مدل VAR استاندارد بایستی بتوانیم به ضرایب مدل SVAR برسیم. بنابراین، شناسایی یکی از موضوعات مهم در این مدل­ها است…

در این نوشتار، ابتدا به معرفی مدل SVAR و VAR می­ پردازیم و سپس موضوع شناسایی در این مدل­ها را بررسی خواهیم کرد.

تمام مواردی که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، شامل موارد زیر می باشد:

فرم ساختاری VAR یا SVAR:

 فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR:

VAR مقید و نامقید:

انتخاب طول وقفه در مدل­های VAR:

شناسایی معادلات VAR:

شناسایی مدل VAR ساختاری (SVAR):

روش­های شناسایی مدل SVAR:

تجزیه چولسکی:

تجزیه سیمز ـ برنانکی:

تجزیه بلانچارد ـ کوآ:

تجزیه پسران و شین (توابع واکنش تعمیم یافته):

لینک دانلود مقاله:

 

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.