خانه / اقتصاد / اقتصاد سنجی / آموزش رفع خودهمستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل دیتا

آموزش رفع خودهمستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل دیتا

وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل را می توان در چند سطح بررسی نمود. برای مثال خودهمبستگی را در نظر بگیرید. می توان خودهمبستگی را برای هر مقطع به طور جدا در نظر گرفت یا آن را در باقیمانده های تصادفی لحاظ نمود. خودهمبستگی باعث می شود که واریانس برآوردها به درستی محاسبه نشود و آماره های  t ,f اعتبار لازم را نخواهند داشت. آزمون های زیادی برای تست خودهمبستگی در پنل وجود دارد  که یکی از جالب ترین آنها تستی است که توسط وردریج (۲۰۰۲) معرفی شد.

برای انجام این تست در نرم افزار استاتا ابتدا باید برنامه آن را با تایپ دستور findit xtserial و زدن اینتر دریافت و نصب کنید پس از زدن اینتر صفحه ای باز می شود که اگر روی گزینه  آبی رنگ st0039 در سطر دهم کلیک کنید، در صورت اتصال به اینترنت برنامه تست خودهمبستگی روی استاتا نصب می شود و شما می توانید با دستور xtserial depvar indepvars تست خودهمبستگی وردریج را انجام دهید.

منظور از depvar , indepvars به ترتیب متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است.

پس از تست خودهمبستگی اگر متوجه شدید که خودهمبستگی در مدل وجود دارد  از آنجا که شایع ترین خودهمبستگی، خودهمبستگی مرتبه اول است، می توانید با تایپ دستور xtregar depvar indepvars برآورد پارامترها را در حضور  خودهمبستگی مرتبه اول انجام دهید.

اگر به وجود ناهمسانی در مدل پنل خود شک داشتید از آنجا که ناهمسانی  تنها روی کارایی برآوردها اثر می گذارد می توانید با تایپ دستور xtgls depvar indepvars  از مشکل ناهمسانی خلاص شوید.

اگر بخواهید هم زمان از مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مرتبه اول خلاص شوید می توانید دستور زیر را در استاتا به کار برید.

xtgls depvar indepvars , panels(hetero) corr(ar1 )

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.