خانه / بایگانی برچسب: مدل اثرات ثابت

بایگانی برچسب: مدل اثرات ثابت

آموزش رفع خودهمستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل دیتا

وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل را می توان در چند سطح بررسی نمود. برای مثال خودهمبستگی را در نظر بگیرید. می توان خودهمبستگی را برای هر مقطع به طور جدا در نظر گرفت یا آن را در باقیمانده های تصادفی لحاظ نمود. خودهمبستگی باعث می شود که …

ادامه »

رشد و بهره وری؛ نقش کسری بودجه در کشورهای منتخب منطقه منا

چکیده: امروزه بهبود بهره وری به عنوان یکی از کارآمد ترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارن اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی در این خصوص انجام شده است. از طرفی، موضوع کسری بودجه از دهه ۱۹۸۰ در ادبیات …

ادامه »

مبانی نظری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، آزمون کرانه ها، آزمون های شکست ساختاری زیووت و اندروز و لامزدین و پاپل

یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده است، به عبارت دیگر می توان گفت یک سری زمانی عبارت است از سری داده های که از مشاهده یک پدیده در طول زمان به دست آمده است (رنجبران ۱۳۸۲). مدل سازی آماری و اقتصاد سنجی در فرایند …

ادامه »

مبانی نظری مدل پانل ایستا (اثرات ثابت و تصادفی)

در سالهای اخیر، بهره مندی از رشد بلند مدت و دسترسی آسان به داده های اقتصادی تعداد زیادی از کشورها، متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بیشتر از داده های پانل برای تخمین مدل های پویا ترغیب و علاقه مند کرده است(منکیو و همکاران، ۱۹۹۲). داده های پانل به دلیل …

ادامه »